Анализируем наш публичный портфель за 2024 год в сравнении с бенчмарком
Кривая доходности: плавные ступени направленные вверх за весь период (Один из важнейших показателей стабильности трейдера)
Заработано на публичном портфеле: + $401,337 или 45,658,294 руб.
Прибыль: 3,804,857 руб./месяц или $33,444/месяц
Доходность публичного портфеля с начала года: +32.74% (+24.45% - SP500. Обогнали бенчмарк на +9.45%) ✅
Доходность портфеля с учётом первоначального капитала за 2024 год, сложный процент: +41%, стартовый 1 млн. дол.
Опережаем SP500 на +40.45% за 3 года (2022,2023,2024)
Коэффициент Шарпа: 1.63 (1.43 - SP500, больше - лучше) ✅
Коэффициент Сортино 2.42 (2.03 - SP500, больше - лучше) ✅
Положительные периоды: 172 (160 - SP500, больше - лучше) ✅
Стандартное отклонение: 0.92% (0.77% - SP500, мера волатильности) —
Восстановление: 4 дней (33 дня- SP500, меньше - лучше) ✅
Макс. просадка: 6.69% (8.41%- SP500, меньше - лучше) ✅
Все параметры, кроме стандартного отклонения лучше бенчмарка
